Одна из важнейших задач менеджмента любого банка — обеспечение соответствующего уровня ликвидности и платежеспособности. Ликвидность имеет большое значение не только для самого банка, но и для его клиентов. Высокая ликвидность — показатель того, что клиент сможет в любой момент вернуть вложенные средства или получить кредит в банке.
Для банковской системы и экономики в целом проблема ликвидности — это вопрос доверия и полного удовлетворения потребностей различных секторов экономики в предоставлении платежей, кредитных ресурсах и размещении средств. Следовательно, ликвидность и платежеспособность отдельных коммерческих банков определяют стабильность и эффективность платежной системы страны, стабильность всей банковской системы.
В условиях экономической нестабильности особое значение приобретает соблюдение требований банка к ликвидности и платежеспособности, а также методов их поддержания для обеспечения прибыльности, надежности и устойчивости операций.
На практике это подтвердил финансовый кризис 2008-2009 годов, в результате которого экономические контрагенты потеряли доверие к финансовым посредникам. В результате объем операций на межбанковском кредитном рынке существенно снизился, произошел значительный отток средств корпоративных и розничных клиентов из банков. Данные факторы, а также несбалансированность активов и пассивов по срокам у ряда кредитных организаций привели к серьезным финансовым затруднениям некоторых из них.
Кризис и его последствия для банковского сектора и отдельных банков продемонстрировали принципиальную важность сбалансированного подхода к оценке и управлению банковской ликвидностью, что определяет актуальность выбранной темы.
Проблема ликвидности и платежеспособности банка в последнее время активно обсуждается в научной прессе, в рекламных публикациях, на национальных и международных конференциях.
Различные стороны оценки и управления ликвидностью и платежеспособностью банка рассмотрены в работах российских ученых: Киселева Д.А., Помориной М.А., Лаврушина. О.И., Коробовой Г.Г., Пановой Г.С., Иванова В.В., Левиной Ю.Б., Тагирбекова К.Р. и ряда других.
Однако существует необходимость создания таких методик управления ликвидностью и платежеспособностью, которые позволяли бы сотрудникам банка адекватно оценивать уровень ликвидности и платежеспособности банка, осуществлять эффективное ежедневное управление, ориентированное на поддержание на достаточно высоком уровне данных характеристик работы банка.
Управление ликвидностью коммерческого банка
... на ликвидность коммерческого банка раскрыть содержание основных методов управления ликвидностью выявить перспективные направления в управлении ликвидностью дать оценку ликвидности банковской системы на текущий момент времени представить варианты дополнения методов управления ликвидностью мерами по поддержанию ликвидности в кризисных ...
Целью данной статьи является анализ управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить экономическую сущность ликвидности и платежеспособности коммерческого банка;
- рассмотреть методы оценки ликвидности и платежеспособности банка;
- исследовать особенности управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка.
- провести анализ ликвидности и платежеспособности ОАО КБ «Х»;
- проанализировать методы управления ликвидностью и платежеспособностью банка;
- предложить основные направления по совершенствования управления ликвидностью и платежеспособностью банка.
- рассчитать эффективность предложенных рекомендаций.
Объект исследования — ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
Обьектом исследования является ОАО КБ «Х».
Информационной базой исследования служат документы законодательных органов власти, нормативные акты и статистические материалы Банка России, научные публикации, материалы периодических изданий, сети Интернет и электронных СМИ по тематике исследования, формы финансовой отчетности анализируемого объекта.
Методологическую основу исследования составляют различные методы научного познания, используемые при изучении как теоретических, так и практических вопросов. В работе используются такие методы познания, как сравнение и обобщение, анализ и синтез, определение общего и частного. Наряду с основными общенаучными методами исследования использовались частнонаучные методы, такие как статистический, структурно-системный, сравнительно-правовой, обобщение экономических и статистических данных.
Диссертация состоит из введения, основной части, заключения, библиографии, заключения и приложений. Основная часть работы состоит из трех частей. В первом изучаются теоретические основы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Во второй – осуществлен анализ управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка на примере ОАО КБ «Х». В третьей главе разработаны индикаторы для улучшения управления ликвидностью и платежеспособностью банка и дана оценка их эффективности. В заключении сделаны выводы по результатам исследования и даны рекомендации по их практическому применению в банке.
Список литературы
[Электронный ресурс]//URL: https://management.econlib.ru/diplomnaya/upravlenie-kommercheskim-bankom/
1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 395-1 с изменениями и дополнениями от от 06.12.2011 г.
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2008 г. 86-ФЗ с изменениями и дополнениями от 9 августа 2011 года.
3. Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБР от 16 января 2008 г. 100-И с изменениями и дополнениями от 1 октября 2011 года.
4. О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций: Письмо ЦБ РФ от 27 июля 2000 г. 139-Т.
Анализ управления персоналом коммерческой фирмы на примере ООО «Стройкомплект
... «Стройкомплект». В качестве объекта исследования мы берем отдел кадров ООО «Стройкомплект». Глава 1. Теоретические основы управления персоналом коммерческой фирмы 1.1. Понятие управления, сущность управления Менеджмент - сложная интеллектуальная деятельность человека, требующая специальных ...
5. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковского сектора: учебник. – М.: КНОРУС, 2008, 160 с.
6. Герасимова Е.Б., И.Р.Унанян Банковские операции.- М.: ФОРУМ, 2009.– 272 с.
7. Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов банка и его филиалов. – СПб.: Питер, 2007. – 240 с.
8. Жарковская Е.П., И.О. Арендс . – 7-е изд., испр. И доп. — М.:Омега-Л, 2009. — 288 с.
9. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. — М.: Новое знание, 2008. — 336с.
10. Ключников М.В., Шмойлов Р.А. Коммерческие банки: экономико–статистический анализ.-М.:ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2009.-248с.
11. Купчинский В.А., Улинич А.С. Система управления ресурсами банка. : Экзамен, 2010. — 224 с.
12. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2010. 672 с.
13. Ларионова, И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке / И.В. Ларионова. — М.: Консалтбанкир, 2010- 315 с.
14. Максютов А.А. Основы банковского дела. — М.: Бератор – Пресс, 2010. – 384 с.
15. Максютов, А.А. Банковский менеджмент: учеб.-практ. пособие / А.А. Максютов. -М.: Альфа-Пресс, 2009- 450 с.
16. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – : БАНКИ И БИРЖИ, ЮНИТИ, 2009.-288 c.
17. Масленчекков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка / Ю.С. Масленченков. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010- 415 с.
18. Масленченков Ю.С., Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управлению деятельностью банка. 2-е издание. — М.: Издательская группа «БДЦ — пресс», 2007– 168 с.
19. Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности (банковское дело): Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2007.
20. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) : учеб. для вузов / под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Юристь, 2009- 430 с.
21. Черкасов В. Е. «Финансовый анализ в коммерческом банке» — : Изд-во «ИНФРА-М», 2008.- 398 с.
22. Александров А.С., Гохберг Е.Л. Управление ликвуидностью в банках: ошибки и пути развития//Финансовая аналитика: Проблемы и решения. 2010. № 9. С. 72-76.
23. Алексеева Л.В. Межбанковский кредит как инструмент регулирования ликвидности коммерческого банка//Вестник Казанского государственного финансово-экономического института. 2010. № 3. С. 44-47.
24. Бородина Н. Оценка и управление банковской ликвидностью//Банки и деловой мир. 2007. №1(145).
С.25-30.
25. Викторенко В.С. Риск несбалансированной ликвидности региональных коммерческих банков//Проблемы экономики. 2011. № 4. С. 58-61.
26. Давтян С.Э. Оценка ликвидности и учета риска коммерческих банков//Международный журнал экспериментального образования. 2009. № 3. С. 48-50.
27. Ендовицкий Д.А., Кузнецова Л.В. Статистическая оценка взаимосвязи риска ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков//Дайджест-финансы. 2010. № 7. С. 36-41.
28. Ермаков С.Л., Фролова Е.Е. К вопросу о понятии и методах управления ликвидностью коммерческого банка//Гражданин и право. 2011. № 3. С. 43-57.
29. Кокин А.С., Мудрак К.А. Построение модели управления ликвидностью в рамках общего управления финансовыми потоками коммерческого банка//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 3-1. С. 253-255.
Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей
... так: исследование ликвидности коммерческих банков и методов управления ею. Для достижения поставленной цели необходимо выделить задачи, дипломной работы: ввести общие понятия ликвидности коммерческого банка: изучить основные методы управления ликвидностью коммерческого банка; произвести оценку уровня ликвидности Сберегательного банка РФ и анализ факторов, обеспечивающих ...
30. Корнейчук В.И. Организация системы управления риском ликвидности в коммерческом банке//Финансовая аналитика: Проблемы и решения. 2011. № 6. С. 37-49.
31. Коровин, С. В. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка с применением методов линейного программирования [Текст] / С. В. Коровин, М. Ю. Малкина // Вестник Нижегородсского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2007. – №5. – С. 101-106.
32. Куликов С.А. Кризис ликвидности коммерческих банков: влияние просроченной задолженности по кредитам на ликвидность коммерческих банков в современной России//Российское предпринимательство. 2009. № 10-1. С. 102-106.
33. Логутова С.В. Ликвидность коммерческих банков: причины кризиса и управление риском//Вестник Новгородского государственного университета. 2011. № 61. С. 31-34.
34. Метелев С.Е., Елкин С.Е., Погребняк О.В. Управление ликвидностью банка (теория и практика)//Успехи современного естествознания. 2010. № 12. С. 46-47.
35. Орбелян Л.С. Риск несбалансированной ликвидности банков в период глобального финансового кризиса//Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. 2010. № 36. С. 46-53.
36. Продолятченко П.А. Критерии платежеспособности коммерческого банка//Дискуссия. 2011. № 5. С. 35-38.
37. Ребрик, Ю. С. Анализ ликвидности банка в условиях нестабильности финансовых рынков [Текст] / Ю. С. Ребрик // Экономический анализ. – 2010. – №5. – С. 326-328.
38. Решетник О.В. Ликвидность коммерческого банка: российская и зарубежная методика//Школа университетской науки: парадигма развития. 2011. Т. 2. № 2-3. С. 331-335.
39. Рябиченко Д.А. Методы анализа ликвидности банка в современных экономических условиях//Молодой ученый. 2011. № 12-1. С. 179-184.
40. Саркисянц А.Г. Анализ ликвидности и рейтингование банков//Аудитор. 2011. № 10. С. 47-51.
41. Сорокина И.О. Подходы к стресс-тестированию в российских банках: оценка операционного риска и риска ликвидности//Экономический журнал. 2011. Т. 22. № 2. С. 80-88.
42. Шальнов П.С. Избыточная ликвидность российских банков: причины и следствия//Банковское дело. 2011. № 6. С. 23-25.
Общий объем:
Год: 2012
Цена : 3000 руб.
