Банки работают в области управляемого риска. Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, вовремя оцениваникикинамнаникикинаник. необходим методика анализа и прогноза банковских рисков с тем, чтобы фактор неопределённости будущего, как источник повышенного риска на финансовом рынке, получение доходов.
Особое внимание необходимо уделять рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и пассивов банка с точки зрения оптимального сочетания двух взаимоисключающих задач – максимизации доходов и минимизации риска.
Актуальность темы реферата состоит в том, что банковская деятельность подвержена большому числу рисков, так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты. В исследовании риска целесообразно разграничить два ключевых направления — распознавание.
В условиях кризиса профессионального управления банковскими рисками, оперативный учет фактора риска приобретают первостепенное значение для участников финансового рынка, а особенно для коммерческих банков. . При этом профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет фактора риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.
Под риском понимают вероятность, а точнее угроза банком своих ресурсов, недополучению доходов или произведений через совершение финансовых операций. Управление рисками является основным в банковском деле. .
Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль над кредитами; и, что наиболее важно, хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал.
Целью данного реферата является подробное рассмотрение банковских рисков и управление ими.
Задачи реферата:
1. Рассмотреть классификацию банковских рисков;
Управление доходами и расходами коммерческого банка в современных ...
... группы: процентные и непроцентные расходы. В свою очередь, непроцентные расходы состоят из части общих затрат на управление банком, расходов на поддержание работы банка и других расходов. . Обычно расходы коммерческого банка классифицируют следующем образом:Глушкова, Н. Б. Банковское дело: учеб. ...
2. Изучить методы и процесс управления банковскими рисками;
3. Выявить механизмы регулирования рисков банковской системы.
Галанов В.А., Шевчук Д.А., Жарковская Е.П., Лаврушин О.И.
1 Сущность и классификация банковских рисков, и их характеристика
Как известно из числа мировой практики, банковский бизнес входит в самых опасных и рисковинодилетевьностевь исковинотевететев.
Риск в банковской деятельности — это стоимостное выражение вероятного события, ведущее к потерям банком части своих ресурсов, недополучению доходов или произведению дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций.
Банковский риск представляет собой угрозу потери банком банковских ресурсов по причинам неполучения запланированных доходов или возникновения непредвиденных расходов.
Выделяются следующие ключевые риски:
1. Кредитный риск;
2. Страновой риск;
3. Рыночный риск;
4. Риск ликвидности;
5. Операционный риск;
6. Риск репутации.
Кредитный риск является главным для банков и означает угрозу неисполнения контрактных соглашений или договоренностей. Данный риск относится не только к банковским кредитам, но и к иным балансовым и внебалансовым статьям банка, к которому можно отнести банковские гарантии, акцепты, инвестиционный портфель ценных бумаг.
Влияние кредитного риска на банк может быть минимизировано путем создания резервов для списания с баланса ненадежных кредитов и, в случае необходимости, начисленных процентов по ним.
Страновой риск — это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в стране до такой степени, при которой внешнеэкономические контрагенты не смогут выполнить свои обязательства.
Рыночный риск — это возможная опасность изменения стоимости активов, пассивов и забалансовых статей банка в результате воздействия рыночных факторов (изменения процентных ставок, курсов валют и т.д.).
В банковской практике традиционно выделяют две важнейшие составляющие рыночного риска:
1. Процентный риск, связанный с изменчивостью уровня процентных ставок;
2. Валютный риск, обусловленный изменчивостью валют в результате колебанийв курсосо.
Управление рисками ликвидности банка
... ликвидных позиций коммерческого банка, в результате чего процесс управления риском ликвидности принимает особое значение. Риск ликвидности является основным банковским риском. Этот риск связан с невыполнением ... оценки риска портфеля. В заключении подведены итоги работы, сформулированы выводы и предложения теоретического, методологического и практического характера. Коренные изменения, происходящие ...
Специфическим элементом рыночного риска является валютный риск, структуру которого составляют коммерческий, конверсионный, трансляционный (бухгалтерский) риски, а также риск открытой валютной позиции.
Риск ликвидности банка означает риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Характеризуется недостатком ликвидности для исполнения банком своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками, недостатком ликвидности для удовлетворения спроса на кредит со стороны клиентов банка, избытком ликвидности и, как следствие, потерей доходности из-за избытка высоколиквидных активов.
Операционный риск определяется угрозой возникновения нарушений во внутреннем контроле и банковском руководстве, что может нанести урон финансовому положению банка в форме ошибок, мошенничества, несвоевременности действий или выбранных интересов банка.
Риски можно классифицировать и по следующим признакам:
1. по степени — на низкие, умеренные и полные;
2. по времени — на ретроспективные, текущие и перспективные;
3. по характеру — на внешние, не зависящие от деятельности банка, и внутренние, с связанные с предоставлением банком финансовых услуг.
можно встретить и иную класси банковских рисков, что, видимо, правомерно, так жесткую границу между различными видами рисков провести довольно сложно.
Как правило, многие риски между собой взаимосвязаны, и изменения в одном из них вызывают изменения в другом; но все они, в конечном счете, влияют на баланс банка в целом.
2 Управление банковскими рисками
В деятельности каждой кредитной организации играет правильное управление финансовимрымым. В этом вопросе большое значение имеет выбор наиболее подходящей стратегии. . Для этого регулярно проводится ряд специальных мероприятий. Большое внимание уделяется вопросам управления — применительно к активам и пассивам, контролю нормативов и лимитов, а также отчетности. Кроме того, немалое значение имеет мониторинговое, аналитическое и аудиторское направления — применительно к деятельности любой кредитной организации.
Важным этапом управления кредитным риском определения причин возникновения банковского риска, что позволит спрогнозировать будущее и перечень мероприятий, снижающий уровень риска.
Важнейшими элементами систем управления рисками являются:
1. Четкие и документированные принципы, правила и директивы по вопросам торговой политики банка, управления рисками, организации трудового процесса и используемой терминологии;
2. Создание специальных групп управления рисками, независимых от коммерческих подразделений банка;
Капитал банка оценка и методы управления
... на российском банковском рынке. Предметом – процесс управления капиталом банка ПАО «ВТБ». Теоретической основой работы стали отечественные и зарубежные эксперты, изучающие проблемы оценки достаточности капитала банка и способы их решения. Нормативно-правовую базу ...
3. Установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль над их соблюдением, а также агрегирование (объединение) рисков по отдельным банковским продуктам, контрагентам и регионам;
4. Определение периодичности информирования руководства банка о рисках;
При управлении рисками банку необходима целостнар. Механизмы принятия решений позволяют банку оценить риски и в каком объеме он может принять на себя, определить, оправдывает ли ожидаемая доходность соответствующий риск. На основе этого банк должен разрабатывать и претворять в жизнь мероприятия, позволяющие не претворять в жизнь мероприятия. То есть нужна внутренне согласованная система управления рисками как система решений и практических действий, которые должны позволять руководству и сотрудникам банка выявить, измерить, локализовать и проконтролировать любой финансовый риск и тем самым минимизировать его влияние.
Чтобы система риск-менеджмента была эффективной, она должна:
1. Оптимизировать соотношение потенциальных возможностей, рисков, размера капитала и темпов роста банка;
2. Реализовывать системный подход к оценке и управлению рисками;
3. Соотносить риски и потенциальные возможности для достижения наилучших результатов;
4. Составлять важную часть процесса принятия управленческих решений;
5. Улучшать управляемость банка с помощью создания адекватной структуры контроля.
Итак, банки, проводя операции, должны определять виды рисков, использовать различные методы, но их снижение или оптимизацию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показывает их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяет все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяемых рыночнимимиямимися.
Очень важно, чтобы в организации были разработаны и внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их оценки — в этом основная задача функции риск— менеджмента.
Статистические модели для прогноза рисков дают противоречивые и необъективные прогнозные прогнанозарогнекикикикикикикик. Выбрана не лучшая мера риска, в то время как лучшие модели риска существуют. Необходима разработка более перспективных моделей и соответствующих программных средств для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц, которые обладают существенными преимуществами по точности, робастности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, оценки и управления рисками
Финансовый кризис финансовой устойчивости кредитных организаций и банковской системы в целом.
Подводя итог, следует сказать следующее. Современный банк не боится риска, он рассматривает его как один из элементов своей деятельности, с которым необходимо методично работать и которым можно и нужно управлять.
Управление рисками при решении задач обеспечения экономической ...
... безопасности предприятия; рассмотреть основные виды рисков и их влияние на экономическую безопасность предприятия; изучить принципы и методы управления рисками организации при решении задач обеспечения экономической безопасности предприятия; проанализировать систему управления рисками предприятия; дать ...
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
[Электронный ресурс]//URL: https://management.econlib.ru/referat/riski-klassifikatsiya-riskov/
1. Балабанова И.Т. Банки и банковское дело: учебник /И.Т. Балабанова — СПб.: Питер, 2015.
2. Галанов В.А. Основы банковского дела. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.
3. Шевчук Д.А. Банковские операции. Принципы, доходность, контроль, риски. – М.: Гросс Медиа, 2007.
4. Жарковская Е.П. Банковское дело. Уч.пособие. – М.: Омега-л, 2008.
5. Лаврушин О.И. Баковское дело. Учебник. – М.: КНОРУС, 2008.
