Методы, инструменты определения величины риска

метки: Управление, Инструмент, Менеджмент, Фактор, Вероятность, Степень, Процесс, Показатель

Процесс измерения оценки рисков является важным этапом анализа рисков предприятия и осуществляется с целью:

• * уточнения содержания понятия «риск» и его характеристик для всех субъектов, заинтересованных в реализации стратегии развития предприятия;
• * определения границ допустимого риска, и достижения компромисса целей всех участников разработки и реализации стратегии развития предприятий по критериям рынка;
• * получения характеристики рисков каждой СЗХ и выбора оптимального варианта СЗХ;
• * определения степени рисков для сравнения различных вариантов стратегии развития предприятия;
• * разработки стратегии управления рисками на предприятии.

Решение проблемы измерения рисков предприятия требует формирования соответствующей информационной базы для диагностики возможных рисков, содержащей прежде всего информацию о динамике показателей, характеризующих результаты, прогнозируемые в рамках стратегического плана, и степень их чувствительности к идентифицированным рискам. Информация, которая характеризует факторы риска, может быть условно разделена на следующие группы:

• * статистическая информация;
• * учетные данные;
• * нормативные данные;
• * интуитивная информация, основанная на опыте и знаниях специалистов;
• * предметное описание.

В процессе измерения оценки рисков предприятия могут использовать следующие методы:

• 1) статистический метод;
• 2) метод аналогий;
• 3) метод экспертных оценок;
• 4) расчетно-аналитический метод.

Статистический метод предполагает использование методов математической статистики и математического программирования и моделирования. Он позволяет проанализировать частоту возникновения той или иной рисковой ситуации, определить размер возможных убытков, степень отклонения от заданных параметров и вероятность возникновения той или иной рисковой ситуации.

Чтобы определить степень рисков фирмы, необходимо исследовать совокупное влияние факторов, которые образуют данный набор случайных величин или многомерную случайную величину. Распределение многомерной случайной величины задается функцией распределения. Распределение вероятностей на основе полученных исходных данных позволяет установить диапазон возможных значений для каждой переменной риска. Поскольку все факторы действуют в определенной взаимосвязи друг с другом, в качестве характеристики вероятностной взаимозависимости выступает коэффициент вариации, которым можно подвергнуться риску.

Страхование финансовых рисков на предприятии

... финансовых рисков, присущих определенной финансовой операции (например, риск присущий приобретению конкретной акции); Риск различных видов финансовой деятельности (например, риск инвестиционной или кредитной деятельности предприятия); - Риск финансовой деятельности предприятия в целом. Комплекс различных видов рисков, присущих финансовой деятельности предприятия, ...

Статистический метод измерения риска обеспечивает высокую степень достоверности оценки только при достаточно большом объеме наблюдений. Поскольку опыт оценки макроэкономических рисков в нашей стране очень незначителен, а информационная инфраструктура развита недостаточно, статистические методы пока что невозможно использовать для оценки рисков отдаленной внешней среды.

Метод аналогии предполагает изменение уровня риска по аналогии с событиями, которые уже произошли. В то же время для изменения риска в процессе реализации стратегии развития бизнеса данный метод представляется малоэффективным из-за сложности выбора подходящего аналога. можно выбрать только один аналог, исходя из влияния того или иного фактора на ожидаемый результат. Следовательно, это изменение риска является лишь частичным в процедуре анализа стратегического риска.

Метод оценки целесообразно использовать при отсутствии достоверной информации; позволяет использовать статистические методы для измерения возможных рисков. Проведение экспертной оценки может осуществляться в следующей последовательности:

• * подбор экспертов;
• * определение показателей, характеризующих прогнозируемый результат, вероятности его реализации и критериев оценки воздействия факторов риска на этот результат;
• * формирование опросных листов (анкет);
• * согласование процедуры выполнения экспертной оценки;
• * обработка и анализ данных экспертной оценки.

Метод экспертных оценок предполагает идентификацию факторов риска, присвоение балльной приоритетности степени влияния факторов риска и оценку влияния каждого из них.

в процессе измерения степени риска более целесообразно использовать «метод Дельфи». Его можно использовать для оценки уровня индивидуальных рисков предприятия, вероятности возникновения рисковых ситуаций, а также для оценки рисков внешней деловой среды предприятия.

Расчетно-аналитический метод измерения рисков позволяет прогнозировать различные сценарии развития событий и строить графики кривой риска, позволяющие определить характер зависимости результатов от вариации факторов. К числу наиболее распространенных методов оценки вероятности наступления неблагоприятных событий, которые могут использоваться в процессе разработки такого рода сценариев, можно отнести метод построения «дерева событий», метод «событие—последствие», метод построения дерева отказов.

Метод построения «дерева событий» позволяет графически исследовать последовательность отдельных промежуточных событий и выполнить вероятностную оценку их реализации. Расследование событий проводится с оценкой двух возможностей: реализация события или отказ. Предполагается, что каждая последующая ссылка выполняется только тогда, когда выполняется предыдущая. Для независимых событий вероятность наступления события равна произведению вероятностей каждого из событий рассматриваемой цепочки.

Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях

... 1 СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ СУЩНОСТЬ БАНКОВСКИХ РИСКОВ. ИХ ФАКТОРЫ. Проблема риска и дохода - ... банковских рисков, основ оценки и методов расчета экономических, политических и дру­гих рисков банка, ... риск - это величина вероятного события, которое приводит к убыткам. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль. Риски образуются в результате отклонения достоверных данных от оценки ...

Метод «событие-следствие» предполагает разделение сложных событий на отдельные и более анализируемые части. Каждая такая часть анализируется вышеперечисленными методами, а затем проводится оценка события во взаимосвязи его частей [«https:// «, 14].

Метод «дерева отказов» позволяет определить траектории, по которым отдельные события и факторы могут в совокупном воздействии или во взаимосвязи друг с другом создать событие риска.

Вероятность возможного риска определяется произведением вероятностей факторов риска. Данный метод используется для анализа чувствительности отдельных событий к отклонениям параметров, характеризующих возможный риск; или к отклонениям наиболее существенных факторов риска.

Важное место в процессе разработки корпоративной стратегии управления рисками должно быть отведено оценке рисков окружающей среды. Для этого наиболее целесообразно использовать экспертные методы. Важнейшим элементом оценки рисков, связанных с окружением компании, является экспертная оценка рисков конкуренции. Для предприятия в целом она может осуществляться на основе использования критериев балльной оценки вероятности наступления конкретного вида рисков по шкале от 0 до 1.

От правильной оценки рисков ближней окружающей среды зависит собственный успех (неудача) на рынке конкуренции. При анализе рисков и их измерении важно определить взаимосвязь между факторами и чувствительностью компании к их изменениям. Поэтому для каждого конкретного случая исследования следует уточнять приоритет критериев оценки.

Риски конкретного предприятия или внутренние риски имеют свою специфику измерения, которая связана с внутренними факторами организации процесса принятия решений при реализации стратегии развития предприятия, качеством ресурсного потенциала и возможностями его пополнения, финансовой устойчивостью предприятия и уровнем его конкурентоспособности, субъективной оценкой степени риска и допустимого размера риска.

Чтобы оценить риски компании, необходимо их классифицировать по заданным критериям. Выполняя классификацию внутренних рисков и определяя факторы, влияющие на то или иное отклонение прогнозируемого результата под влиянием вышеназванных факторов, следует установить граничные значения допустимых изменений по ограниченному кругу показателей, характеризующих степень влияния на результат. Чувствительность результата также определяет значимость индикатора риска. Каждому из рисков присваивается определенная степень значимости с точки зрения степени влияния на результат и устанавливаются значения показателей, характеризующих этот риск, приемлемые при реализации принятой стратегии. Внутренние риски измеряются так же, как и внешние.

Вероятность потерь связана с частотой возникновения определенного уровня потерь, который определяется как частное от деления количества случаев потерь под влиянием определенных факторов на общее количество случаев в анализируемой выборке. Для измерения риска и оценки вероятности потерь необходимо:

• * определить для всех субъектов риска все виды потерь и критерии их оценки;
• * установить допустимые границы отклонений по выбранным критериям;
• * идентифицировать факторы воздействия на выбранные показатели и установить степень их влияния;
• * определить чувствительность к изменениям каждого влияющего фактора и к суммарному изменению факторов.

В процессе реализации стратегии развития бизнеса могут возникать различные виды рисковых ситуаций из-за действия большого количества объективных и субъективных факторов. В связи с этим разработка системы управления рисками предприятия имеет первостепенное практическое значение.

Риск и страховая оценка

... конкретное время страхового случая и возможный размер причиненного ущерба; случайность проявления данного риска следует ... риска в денежном выражении составляет тарифную ставку. 2. Виды рисков и их оценка Для оценки риска ... на где реализуется риск. Любой риск имеет конкретный объект проявления. В нашем сознании риск связывается с этим объектом. По отношению к объекту факторы риска проявляются и ...

Одним из важнейших элементов системы управления рисками предприятия является оценка (измерение) их уровня, которая представляет собой достаточно сложную проблему теории рисков.

Специфика проведения анализа стратегических рисков связана с тем, что при разработке и реализации стратегического плана развития бизнеса появляются новые виды рисков и изменяется степень влияния уже выявленных рисков.