Основной методологический принцип анализа рисков — обеспечить сопоставимость оценки эффективности инновационного проекта и показателей его риска. Не случайно, среди принципов американского менеджмента выделяется тезис о том, что «все хорошее и превосходное каждую минуту балансирует на тонкой грани между «это опасно» и «за это надо бороться», подчеркивая необходимость управления рисками на всех этапах производственного и инновационного циклов.
Существует бесконечное количество комбинаций факторов, определяющих успешность деятельности, ее эффективность. Полный анализ их сочетаний не возможен. Поэтому при принятии решений в области управления рисками задача обычно упрощается: анализ сводится только к рассмотрению наиболее возможных или критических результатов.
Среди методов анализа рисков выделяют методы аналогии, балльной оценки, метод дерева решений, метод Монте-Карло (статистических испытаний), экспертные методы и другие.
Метод аналогии — это разработка стратегии управления рисками конкретного инновационного проекта на анализа финансовых результатов деятельности организации">основе анализа базы данных о реализации аналогичных проектов и условий их реализации. Этот метод позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальных ситуаций как источники потенциального риска.
Метод аналогии применяется как на отдельных этапах жизненного цикла проекта, так и на протяжении всего цикла. Метод аналогии часто используется для разработки сценариев реализации инновационного проекта.
Метод балльной оценки риска — это один из методов экспертизы риска на основе обобщающего показателя, определяемый по ряду экспертно оцениваемых частных показателей (факторов) степени риска. Он состоит из следующих этапов:
- 1) определение факторов, определяющих степень риска проекта;
- 2) выбор обобщенного критерия и частных показателей, характеризующих каждый фактор;
- 3) оценка обобщенного критерия степени риска инновационного проекта;
- 4) выработка рекомендаций по управлению риском при реализации инновационного проекта.
Этот метод широко используется в деятельности рейтинговых и аналитических агентств при оценке региональных, политических и кредитных рисков.
Проект инновационной деятельности
... реализации целей проекта; сбалансированность ресурсов для реализации инновационного проекта; межведомственную координацию и эффективное управление сложным комплексом работ по проекту. Основные участники инновационного проекта. Реализацию концепции инновационного проекта обеспечивают участники проекта. В зависимости от вида проекта в его реализации ...
Метод дерева решений — это метод оценки наиболее вероятных значений результатов инновационной деятельности в зависимости от вариантов реализации инновации. Он основан на построении пространственно ориентированного графа, который отражает последовательность процесса принятия решений и условия их реализации, оценку промежуточных результатов с учетом их вероятности. Метод позволяет рассчитать математическое ожидание результатов для каждого из вариантов реализации нововведения.
Метод Монте-Карло (статистических испытаний) — это метод формализованного описания неопределенности, используемый в наиболее сложных для прогнозирования проектах. Он заключается в изучении статистики процессов реализации проекта на данном предприятии или подобном предприятии, что позволяет установить влияние и частоту получения конкретных результатов, а также ограничения по диапазону и динамике исходных значений и анализируемых показателей.
Статистические данные и ограничения служат основой для имитационных моделей, которые позволяют создавать множество сценариев для реализации проекта.
Метод позволяет разработать наиболее вероятный сценарий реализации проекта.
Методы экспертной оценки рисков — это методы анализа и прогнозирования рисков, основанные на экспертной оценке. К наиболее распространенным методам экспертной оценки рисков относятся метод Дельфи, ранжирование, попарное сравнение, метод подсчета очков и другие.
Метод Дельфи — это метод прогнозирования, при котором прямое общение между членами группы исключается из процесса исследования, а индивидуальный опрос экспертов проводится с использованием анкет для выяснения их взглядов на гипотетические будущие события.
Достоверность полученных оценок зависит от квалификации экспертов, независимости их суждений, а также от методического обеспечения экспертизы. Одним из показателей достоверности полученных значений является коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.
Методы портфолио — это общее название группы методов анализа и управления инвестициями, позволяющих на основе экономико-математических, статистических и других методов разработать с учетом риска:
- o принципы работы па финансовом рынке (направления инвестиций по сегментам, отраслям и/или рынкам);
- o условия изменения структуры инновационного портфеля (покупки или продажи конкретных ценных бумаг и т. п. ).
Методы портфолио разрабатываются финансовыми аналитиками для профессиональных участников финансового рынка, и, как правило, являются ноу-хау.
Моделирование рисков — это метод анализа и оценки риска проекта, используемый, когда необходимо учесть большое количество возникающих факторов риска. Для моделирования рисков заранее определяется ряд параметров, которые необходимо учитывать, и возможный диапазон их значений.
Моделирование рисков позволяет построить динамическую характеристику переменных факторов и их влияние на оцениваемые показатели. Затем произвольно выбираются значения переменных (с учетом присвоенных им заранее вероятностей) и рассчитывается конечный показатель.
Оценка рисков проекта и управление ими
... рисков. 3. Оценка рисков. 3.1. Качественный анализ рисков. 3.2. Количественный анализ рисков Анализ рисков — это процесс определения приоритетов рисков на основе оценки вероятности ... рисках, а именно в нем указываются: описание риска; владелец риска; категория риска; причина риска; эффект, или влияние, риска; ранжирование рисков; вероятность возникновения рисков; частота встречаемости рисков; ...
Эти и другие методы анализа позволяют оценить риски. Оценка рисковэто один из этапов анализа рисков, который заключается в качественной или количественной оценке возможных потерь (ущерба, убытков) и возможности их возникновения. Она проводится преимущественно экспертными методами в условиях неопределенности и используется при сравнении ограниченного числа альтернатив принимаемых решений (16, «https:// «).
Качественная оценка рисков осуществляется в основном через рейтинг.
Рейтинг — это качественный метод оценки рисков в любой сфере бизнеса, основанный на формализации экспертных методик. Одной из самых ранних и простых форм рейтинговой оценки было так называемое ранжирование.
Классификация подразумевает упорядочение оцениваемых объектов по возрастанию или убыванию их качеств.
Ранжирование может производиться разными методами, но каждый из них основан на экспертных методах. Рассмотрим лишь некоторые из них.
Мягкая оценка — наиболее распространенная форма оценки. Согласно этой методике, эксперты оставляют в списке, не указывая приоритета, лучшие, с их точки зрения, оцениваемые объекты. Наивысшая оценка присуждается объекту с наибольшим количеством экспертных оценок.
Прямое ранжирование — это самый простой способ ранжирования. Сущность этого метода состоит в том, что эксперты располагают в определенном порядке (как правило, возрастания или убывания качеств) оцениваемые объекты, затем рассчитывается среднее арифметическое место каждого объекта и в соответствии с этим значением составляется окончательно упорядоченный список. Достоверность результатов экспертизы проверяется значением коэффициента согласия — состоятельности методов экспертов.
Попарное сравнение — более сложный вариант ранжирования, в соответствии с которым эксперты, сопоставляя поочередно каждые дна оцениваемых объекта, определяют, какой из них лучше, затем эти мнения усредняются и составляется окончательный рейтинг по правилу; «Если, А лучше В, В лучше С, то, А лучше С». Проблема применения этого способа связана с тем, что экспертам приходится анализировать большое число пар, при этом усреднение может привести к логическому тупику: «А лучше В, В лучше С, С лучше А». Кроме того, прямое ранжирование не может применяться, если список ранжированных элементов остается открытым.
Ранжирование на основе баллов сочетает в себе преимущества прямого ранжирования и ранговой корреляции. При этом список оцениваемых объектов может быть неограничен. Те же специалисты называют количество объектов и оценивают их в баллах или расставляют в определенном порядке. В этом случае порядковому номеру присваивается соответствующее количество баллов. Оценки суммируются, и объекты сортируются в порядке возрастания или убывания, чтобы получить окончательный отсортированный список классифицированных элементов. Рейтинг стал одним из самых популярных методов оценки среди российских информационных и аналитических агентств.
Основная проблема ранжирования связана с тем, что сравнения объектов производятся по разным показателям и результаты могут быть неоднозначными: лидер по одному показателю может стать чужим по другому.
Для уменьшения субъективного влияния экспертов в оценку включаются объективные характеристики объектов, которые реально можно измерить без участия экспертов. Оценка в данной форме получила именной балл, который оценивается на основе системы показателей и баллов.
Кредитные риски и способы их снижения
... приложенямоценки, способы и спобыинструменты управления Списоким в системе процесриск-менеджмента коммерческого оценкабанка. Во опредлятс второй главе Сберанк дана организационно-экономическая приложеням характеристика ПАО формул Сбербанк, оценка работы кредитного риска и Во ...
Количественная оценка рисков. При оценке риска вполне оправдано использование аппарата математической статистики и теории вероятностей.
Для обобщенной оценки риска используются следующие правила:
а) правило поглощения рисков: если риски относятся к одной области деятельности, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления оценивается по максимальному значению:
Po= max {pi}.
где Po — общая степень риска в данной области;
- pi — степень частных рисков в одной области.
б) правило математического сложения рисков: если риски относятся к различным областям деятельности, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления (р0) оценивается по правилам теории вероятности для суммы вероятностей независимых событий. Для двух факторов:
p0 = p1+p2 +p1* p2.
в) правило логического сложения рисков: если риски относятся к разным областям деятельности, а негативные факторы проявляются в зависимости один от другого, вероятность их проявления оценивается на основе правила логического сложения — степень риска в этом случае рассчитывается как сумма произведений риска одного события на шансы других:
Р0 = f [pi * П * qj ,.
где pi — степень риска для i-го случая;
- qj — оценка шанса для j-го случая (qj = 1 — pi).
